Para um trader do Citi em Londres, a manhã de 2 de maio de 2022 começou com contratempos que se agravaram ao longo do dia. Apesar de ser feriado no Reino Unido, o dia prometia ser tranquilo nos mercados.
No entanto, pouco antes das 9h, um funcionário da mesa de operações Delta One do Citigroup, que estava trabalhando em casa, iniciou uma negociação para proteger a exposição do banco ao índice MSCI World.
Nos sistemas do Citi, os traders têm a opção de inserir o valor nominal de uma transação ou a quantidade de unidades de índice desejada.
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Naquela ocasião, o trader pretendia criar uma cesta de ações no valor de US$ 58 milhões, mas inseriu acidentalmente esse valor no campo de quantidade, resultando em uma cesta gigantesca de US$ 444 bilhões contendo 349 ações de 13 países diferentes.
Os sistemas do gigante de Wall Street dispararam imediatamente centenas de avisos, bloqueando a realização de algumas, mas não todas, das negociações. Apesar disso, cerca de US$ 1,4 bilhão em ações começaram a ser vendidas nas bolsas europeias.
Trader do Citi
Os mercados começaram a se descontrolar imediatamente. Em poucos minutos, o trader percebeu o erro e cancelou o pedido, mas o estrago já estava feito: o erro desencadeou uma liquidação de cinco minutos nas ações europeias, causando danos nas bolsas desde a França até a Noruega.
Dois anos após o incidente, os reguladores do Reino Unido divulgaram nesta quarta-feira (22) os resultados de uma longa investigação sobre o ocorrido no Citigroup naquele dia. Como resultado, o banco foi multado em 61,6 milhões de libras (US$ 78 milhões).
O relatório revela como um erro causado por um “dedo gordo”, combinado com uma série de falhas na gestão de risco, resultou em um colapso repentino que, em determinado momento, eliminou 300 bilhões de euros (US$ 325 bilhões) das ações europeias.
Esse é o mais recente golpe para Jane Fraser, CEO do Citigroup, que vem dedicando anos a fortalecer os sistemas de gestão de risco do gigante do crédito.
“Essas falhas levaram à execução de mais de 1 bilhão de libras em ordens erradas e correram o risco de criar um mercado desordenado”, disse Steve Smart, diretor executivo adjunto de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, o regulador britânico, em um comunicado.
“Esperamos que as empresas analisem os seus próprios controles e garantam que são apropriados, dada a velocidade e complexidade dos mercados financeiros”.
Desde então, o trader deixou o Citigroup, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Um porta-voz do banco se recusou a comentar.
